Uso do Método Holt-Winters para Previsão do PU de Títulos Públicos Federais do Brasil
Data
2015
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Editor
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
Resumo
O artigo apresenta um estudo da capacidade preditiva do método de suavização exponencial Holt-Winters, aplicado para prever o comportamento dos Preços Unitários (PU) das Notas do Tesouro Nacional – tipo B (NTN-B) no mercado secundário. A amostra abrange cotações diárias de PU no período de janeiro a dezembro de 2012. Os resultados, analisados através das medidas MAPE (0,33%) e U de Theil (0,928), indicam que o método Holt-Winters aditivo possui capacidade preditiva adequada para a precificação desses títulos, tornando-se uma ferramenta valiosa para decisões de negociação no mercado financeiro.
Abstract
The article evaluates the predictive capability of the Holt-Winters exponential smoothing method for forecasting the Unit Prices (PU) of Brazilian National Treasury Notes – type B (NTN-B) in the secondary market. The sample comprises daily PU quotations from January to December 2012. Results, analyzed using MAPE (0.33%) and Theil’s U (0.928) metrics, demonstrate that the additive Holt-Winters method is effective for pricing these securities, serving as a valuable tool for financial market trading decisions.
Descrição
Palavras-chave
Holt-Winters, NTN-B, Previsão, MAPE, U de Theil
Citação
SANTIAGO, Sandro Breval; LIMA, Orlem Pinheiro de; RODRÍGUEZ, Carlos Manuel Taboada. Uso do Método Holt-Winters para Previsão do PU de Títulos Públicos Federais do Brasil. Revista SODEBRAS, v. 10, n. 120, p. 83-87, dez. 2015.